La Costa del Sol est ce pour quoi Malaga est le plus connu et les activités nautiques ont lieu avant tout ici.

La planche à voile, le parachute ascensionnel, les scooters des mers sont toutes des activités qui peuvent être pratiquées tout l’été sur la côte de la ville. Les activités de canotage sont aussi abondantes ici, avec beaucoup de marinas le long des littoraux.

Le temps magnifique permet aussi les activités ayant lieu dehors, telles que la randonée, le vélo et le tennis ou le golf. Si vous êtes amateur de Golf, Malaga est particulièrement équipée, il y a beaucoup de choix dans les golfs et est considéré être une des plus grandes attractions de la Costa del Sol. Les meilleurs golfs Royal Málaga Country Club, El Candado Golf Club, Guadahlorce Golf Club et Baviera Golf.

La tauromachie n'est pas considérée être un sport politiquement correct, mais il exprime toujours le charme et la tradition espagnoles et vaut le détour si vous pouvez résister à la vue du meurtre d'animaux dans l’arène, issus de la vraie espagnole culture.

Les centres portuaires tel que Carranque, Tiro de Pichon ou L'Ile de la Trinité pour les gens participant à des activités comme le racquetball, le volley et le basketball, valent aussi le détour.